Le origini del paese sono antichissime, come testimoniato da alcuni ritrovamenti, che ne testimoniano la presenza dei Celti.
In epoca romana fu stazione militare, ampiamente nota per la fabbricazione di pietre coti, che venivano cavate a Pradalunga, allora parte del territorio nembrese.
Probabilmente proprio in dipendenza da questo fatto e dal numero dei residenti, divenne, negli anni a seguire, una delle più antiche "plebes" della bergamasca, dotata di un proprio "archypresbiter" e, in seguito, anche di un proprio "capitolo".
Peraltro gli storici tendono ad accreditare la tesi che proprio dall'escavazione e lavorazione delle citate pietre coti, attività che nei secoli a seguire continuerà a connotare il paese, derivasse già, fin da allora, l'importanza di Nembro.
Essendo, per lo più, le miniere italiane dell'epoca parte del patrimonio privato dell'imperatore, si può supporre che il lavoro di estrazione fosse, in quei tempi, demandato agli schiavi, sotto la sorveglianza dell'esercito.
L'importanza poi delle coti italiane, arrotabili con l'acqua, anziché con l'olio, è sottolineata dallo stesso Plinio nella sua "Historia naturalis", e non c'è notizia che esistessero altre miniere di coti in Italia, se non quelle bergamasche.
Scarse notizie si hanno di Nembro nei secoli successivi, fin verso il 1200.